案 例 簡 介 

　　在新的世紀(jì)之初，隨著我國證券業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，券商之間的競爭也日益激烈。在不斷完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，如何爭取到新的客戶，提高自身的市場占有率；如何盡可能的挽留自己的老客戶，防止客源的流失； 如何在自己的內(nèi)部營業(yè)部中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題……這些都已經(jīng)成為各家券商急需解決的問題。在公司的發(fā)展過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)始終重視企業(yè)信息化基礎(chǔ)建設(shè)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和領(lǐng)導(dǎo)下，興業(yè)證券信息技術(shù)部成功地自行開發(fā)出擁有自主版權(quán)的交易系統(tǒng)，利用先進(jìn)的信息技術(shù)推動(dòng)公司管理水平不斷邁向新臺(tái)階。在中國加入WTO之際，興業(yè)證券也面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，如何將現(xiàn)有的優(yōu)勢充分發(fā)揮并創(chuàng)造新的競爭優(yōu)勢，從而加強(qiáng)其在證券行業(yè)的領(lǐng)先地位，是興業(yè)證券面臨的重要課題。 

　　用 戶 名 稱　　興業(yè)證券 

　　用 戶 類 型　　金融 

　　用 戶 簡 介 

　　興業(yè)證券作為一家綜合類專業(yè)證券公司，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)理事單位，在福建省以至全國的證券界都具有一定的影響力。公司總部設(shè)置在福州，在上海設(shè)立區(qū)域管理總部，已經(jīng)初步構(gòu)建了輻射全國的業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。 

　　用 戶 需 求 

　　對(duì)各個(gè)營業(yè)部交易數(shù)據(jù)匯總整合信息來源，從而提高決策信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和全局性、一致性。 

　　建立全面、統(tǒng)一、科學(xué)的日常決策分析報(bào)表/查詢系統(tǒng)。 

　　深層次的信息加工，分析客戶、市場、風(fēng)險(xiǎn)等主題項(xiàng)目，充分利用興業(yè)證券的豐富數(shù)據(jù)。系統(tǒng)必須保證系統(tǒng)中每一條信息的安全性，對(duì)信息的訪問進(jìn)行安全性控制，這樣才能充分保證信息不會(huì)泄漏，以維護(hù)證券市場的秩序。 

　　建立具有高處理能力和高擴(kuò)展能力的數(shù)據(jù)倉庫平臺(tái)，以適應(yīng)管理和處理日益龐大的市場數(shù)據(jù)的要求。 

　　而數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)將幫助興業(yè)證券充分利用信息資源，為興業(yè)證券提供堅(jiān)實(shí)的信息基礎(chǔ)去迎接以上的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 

　　建立數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的長期目標(biāo)是： 

　　為各業(yè)務(wù)部門、興業(yè)證券的領(lǐng)導(dǎo)層提供有效的的決策管理信息支持，提高業(yè)務(wù)效率，優(yōu)化資金資源配置，在穩(wěn)健與開拓并重的基礎(chǔ)上獲取豐厚利潤，保障興業(yè)證券的健康發(fā)展和日益壯大。 

　　通過及時(shí)，有效，高價(jià)值的市場分析，為證券經(jīng)紀(jì)和自營業(yè)務(wù)系統(tǒng)和公司客戶提供高素質(zhì)的信息，為上市公司和投資者營造良好的融資和投資小環(huán)境，提升興業(yè)證券的品牌和信譽(yù)。 

　　通過對(duì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)(挪用資金風(fēng)險(xiǎn)/信用風(fēng)險(xiǎn)/結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等等)的有機(jī)分析，配合建立整體風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，有效地預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)。 

　　隨著日后證券行業(yè)業(yè)務(wù)的伸延和深化、衍生金融產(chǎn)品/服務(wù)的增加，數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)將通過相關(guān)的分析指標(biāo)體系對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次處理，不斷開拓發(fā)展新的信息資訊，全面支持并提高興業(yè)證券在證券市場的競爭實(shí)力。 

　　技 術(shù) 路 線 

　　總體功能特點(diǎn) 

　　根據(jù)上述業(yè)務(wù)需求，興業(yè)證券公司建立數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的內(nèi)容可以包括： 

　　1. 托管資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析 

　　2. 托管資產(chǎn)流動(dòng)分析 

　　3. 資金變動(dòng)分析 

　　4. 證券變動(dòng)分析 

　　5. 成交數(shù)據(jù)分析 

　　6. 傭金收入分析 

　　7. 客戶數(shù)據(jù)分析 

　　8. 客戶流動(dòng)分析 

　　9. 市場份額數(shù)據(jù)分析 

　　10. 委托數(shù)據(jù)分析 

　　11. 客戶盈利能力分析 

　　12. 客戶行為分析 

　　13. 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 

　　14. 營業(yè)部考評(píng)指標(biāo)分析 

　　對(duì)于以上的內(nèi)容，我們可以根據(jù)具體的決策分析手法，實(shí)現(xiàn)： 

　　日常的決策支持查詢，包括報(bào)表查詢和可變參數(shù)查詢。 

　　專題分析，從多個(gè)不同的角度動(dòng)態(tài)分析客戶、風(fēng)險(xiǎn)、利潤等問題。 

　　數(shù)據(jù)挖掘，研究行情、個(gè)股、客戶、利潤等數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的內(nèi)在關(guān)系。分析對(duì)象包括帳戶類型、資金證券流水、經(jīng)紀(jì)人、資金帳戶和營業(yè)部等。

　　從后臺(tái)管理的特點(diǎn)來看，多數(shù)的業(yè)務(wù)部門以查詢和報(bào)告的形式對(duì)相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤和分析，在實(shí)施的過程中，興業(yè)數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)主要有以下幾項(xiàng)特點(diǎn)： 

　　1.對(duì)信息能夠進(jìn)行分類、存儲(chǔ)、管理和查詢，并通過數(shù)據(jù)相關(guān)特性和對(duì)文字信息的全文檢索功能，實(shí)現(xiàn)組合查詢。 

　　2.應(yīng)用在線分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的動(dòng)態(tài)分析和動(dòng)態(tài)表格生成，并支持：時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)額查詢、簡報(bào)、累加、下挖。各分類之間的比較，按不同的方向切割旋轉(zhuǎn)。增減變動(dòng)的情況(含比某日、比某月的平均值)、趨勢分析。 不同方式的圖形呈現(xiàn)。 

　　3. 使用數(shù)據(jù)挖掘，分析數(shù)據(jù)之間的相互關(guān)系。 

　　4.通過支持C/S和web的技術(shù)，實(shí)現(xiàn)各類信息的顯示，使使用者能夠通過客戶端、瀏覽器或者個(gè)人電子郵件方便地訪問各種信息。 

　　核心組件的屬性及優(yōu)點(diǎn) 

　　在該系統(tǒng)和這些分析功能的背后，是Sybase數(shù)據(jù)倉庫解決方案中的AdaptiveServerIQ在發(fā)揮強(qiáng)大的支持作用。該產(chǎn)品是Sybase特意設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)倉庫存儲(chǔ)與管理系統(tǒng)，它突破了傳統(tǒng)技術(shù)的很多限制，可以為用戶提供靈活的查詢功能和快速的響應(yīng)能力，從而支持多用戶環(huán)境下的交互式分析。 

　　在興業(yè)證券數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)實(shí)施的過程中，AdaptiveServerIQ所體現(xiàn)的特性包括下列優(yōu)勢：垂直的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)減少磁盤I/O高達(dá)98%，消除表掃描并提供高達(dá)100倍以上的查詢響應(yīng)。優(yōu)秀的壓縮技術(shù)使數(shù)據(jù)只占到傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫規(guī)模的20%。即席查詢優(yōu)化器自動(dòng)地選擇最快的訪問方式來解決問題并消除持續(xù)的DBA基于查詢的調(diào)試努力。高取值度的Bit-Wise索引技術(shù)能夠?qū)﹃P(guān)系型數(shù)據(jù)做快速動(dòng)態(tài)的聚集計(jì)算以及按范圍搜索。低取值度的位圖技術(shù)允許對(duì)記錄做快速統(tǒng)計(jì)和過濾。非競爭并行化技術(shù)允許快速響應(yīng)多個(gè)用戶的查詢。并行的備份和加載技術(shù)提供對(duì)大數(shù)據(jù)容量的支持并在備份期間給予并發(fā)用戶對(duì)數(shù)據(jù)庫的讀訪問。標(biāo)準(zhǔn)的開放接口支持廣泛的流行查詢工具。 
　　 

　　在中心機(jī)房用一臺(tái)IBM的RS/6000作為數(shù)據(jù)倉庫存儲(chǔ)ASIQ的運(yùn)行主機(jī)，同時(shí)有另一臺(tái)IBM的小型機(jī)作為系統(tǒng)的備機(jī)，當(dāng)主機(jī)發(fā)生故障時(shí)自動(dòng)接管業(yè)務(wù)。在中心還需要配置一臺(tái)PCSERVER，用于FTPSERVER和作為數(shù)據(jù)抽取采集機(jī)，放置從各營業(yè)部抽取上來的數(shù)據(jù)；并運(yùn)行數(shù)據(jù)抽取/轉(zhuǎn)換/裝載的程序，把這些數(shù)據(jù)做必要的清洗、轉(zhuǎn)換、過濾和匯總，再裝載入RS/6000上運(yùn)行的ASIQ。在中心內(nèi)部網(wǎng)上還需要有一些PC機(jī)，一臺(tái)做數(shù)據(jù)倉庫管理和維護(hù)； 一臺(tái)做數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)前端展現(xiàn)用的Web Server。 

　　過 程 

　　項(xiàng)目采用分步實(shí)施方式，第一階段將實(shí)現(xiàn)： 

　　數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的中心信息數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)和建立 

　　帳戶資金、交易情況等數(shù)據(jù)資料的定期抽取和轉(zhuǎn)換 

　　自動(dòng)化處理和分發(fā)日常決策分析數(shù)據(jù)/報(bào)表，支持動(dòng)態(tài)信息查詢 

　　實(shí)現(xiàn)重要專題分析，可選的專題包括利潤分析、風(fēng)險(xiǎn)控制和客戶分析 

　　數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)應(yīng)用采用三層式數(shù)據(jù)倉庫結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)具有優(yōu)越的處理性能、高度可擴(kuò)展性、開放性、靈活性和可管理性。為了滿足這些功能要求，在最終的數(shù)據(jù)系統(tǒng)選型中，興業(yè)證券借鑒了Sybase公司在證券行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，選擇了Sybase的數(shù)據(jù)倉庫解決方案，以幫助其成功地實(shí)現(xiàn)交易數(shù)據(jù)的集中處理和分析。從2001年7月開始，興業(yè)證券與Sybase公司合作共同開發(fā)興業(yè)證券數(shù)據(jù)倉庫和決策支持系統(tǒng)的一期工程，一期工程的目的是為公司的決策者提供快速有效的各種報(bào)表和分析方式，以提高公司的市場反應(yīng)速度和競爭力水平。同時(shí)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部的人員可以擺脫了日常報(bào)表生成的煩瑣的工作，從而能夠從事更為重要的對(duì)公司市場數(shù)據(jù)的分析工作。數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的主要用戶包括公司的總裁、副總裁、各業(yè)務(wù)總監(jiān)，以及公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部、資產(chǎn)管理部以及各分支機(jī)構(gòu)。 

　　興業(yè)證券數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的第二階段將逐步實(shí)現(xiàn)深層次的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘和決策分析，充分利用數(shù)據(jù)倉庫的豐富數(shù)據(jù)資源，適應(yīng)不同層次的客戶需求，例如： 

　　挖掘交易數(shù)據(jù)中隱含的規(guī)律，為客戶提供有效的推薦信息。 分析市場動(dòng)向，提供給管理層作為決策輔助信息。建立客戶信息庫，分析客戶投資傾向和客戶群類等等。 

　　成 果 

　　通過應(yīng)用SYBASEIQ實(shí)施興業(yè)證券的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，大致收到以下幾個(gè)方面的效果：第一是提供及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)表和圖形分析，幫助公司領(lǐng)導(dǎo)層加深對(duì)交易業(yè)務(wù)、市場變化和客戶行為更深層次的認(rèn)識(shí)，輔助決策分析。第二是為公司經(jīng)營的的風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)，把原來營業(yè)部的黑箱運(yùn)作變得明朗化，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，化解風(fēng)險(xiǎn)，第三是降低財(cái)務(wù)部、經(jīng)紀(jì)部門業(yè)務(wù)人員報(bào)表制作的工作量，提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)平臺(tái)，使他們從繁重的制表業(yè)務(wù)中解脫出來，能夠進(jìn)行更深層次的服務(wù)。第四是服務(wù)于公司的客戶經(jīng)紀(jì)人制度，豐富為客戶提供的服務(wù)質(zhì)量和內(nèi)容，真正地實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶個(gè)性化服務(wù)，同時(shí)對(duì)經(jīng)紀(jì)人和營業(yè)部的營業(yè)指標(biāo)和業(yè)績有準(zhǔn)確客觀的考評(píng)。